Drawdown-orientierte Marktzerlegung — Risikomanagement, kein Alpha.
Delta ist Risikomanagement, kein Alpha. Es stellt die Kontrolle des Drawdowns an erste Stelle: eine ganzzahlig-deterministische Zerlegung mit einem Kill-Switch vor dem Einstieg, der Trades vor der Ausführung ablehnt. Bei hochvolatilen Assets hält es den Portfolio-Drawdown auf wenige Prozent, wo Buy-and-Hold zweistellige Werte erreicht — und es bleibt offen hinter der Rendite des Gesamtmarkts zurück.
Out-of-Sample-Backtests über Bullen-/Bären-/Covid-Phasen (Mass-Backtest-Synthese, 2026-05-08). Der Drawdown-Vorteil ist der Anspruch; der Rendite-Rückstand wird ausgewiesen, nicht verschwiegen.
Alle Delta-Zahlen stammen aus rückgetesteten Out-of-Sample-Simulationen — keine reale Trading-Historie. Simulierte Ergebnisse haben inhärente Grenzen und spiegeln kein tatsächliches Trading, keine Liquidität und keine Ausführung wider. Vergangene oder hypothetische Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Nichts hier ist eine Anlageberatung oder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Investition.
Bei hochvolatilen Assets — Krypto, volatile Aktien — hält Delta den Portfolio-Drawdown auf 1.4–3.2%, wo Buy-and-Hold 16–34% erreicht. Die Pipeline ist ganzzahlig-deterministisch: identische Eingabe ergibt einen bit-identischen Marktphasen-Fingerabdruck auf x86-64 und ARM.
Delta bleibt bei Rendite und Sharpe in jeder Out-of-Sample-Marktphase hinter Buy-and-Hold zurück. Es ist auf Drawdown-Schutz bei volatilen Assets ausgelegt — meiden Sie reife Large-Cap-Defensivwerte und alles unter ~15% annualisierter Volatilität. Die Zerlegungsmechanik bleibt versiegelt.
Vollfenster 3,2 % max DD vs B&H 33,9 % ist regime-scoped Simulations-Evidenz nur.
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Drawdown-orientierte Marktzerlegung. Risikomanagement, kein Alpha.
Full-window max drawdown — scope P (106 equities, 2020–2025 OOS). Do not mix with regime-band rows.
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