Descomposición del mercado con la reducción máxima como prioridad — gestión del riesgo, no alfa.
Delta es gestión del riesgo, no alfa. Pone el control de la reducción máxima en primer lugar: una descomposición determinista en enteros con un interruptor de corte previo a la entrada que rechaza operaciones antes de su ejecución. En activos de alta volatilidad mantiene la reducción máxima de la cartera en un pequeño porcentaje, donde comprar y mantener sufre decenas — y reconoce abiertamente que rinde por debajo de los retornos del mercado amplio.
Backtests fuera de muestra en regímenes alcista / bajista / covid (síntesis de backtest masivo, 2026-05-08). La ventaja en reducción máxima es la afirmación; el déficit de retorno se declara, no se oculta.
Todas las cifras de Delta provienen de simulación fuera de muestra mediante backtest — no de un historial de operaciones reales. Los resultados simulados tienen limitaciones inherentes y no reflejan operaciones, liquidez ni ejecución reales. El rendimiento pasado o hipotético no es indicativo de resultados futuros. Nada aquí constituye asesoramiento de inversión ni una oferta o invitación a invertir.
En activos de alta volatilidad — cripto, acciones volátiles — Delta mantiene la reducción máxima de la cartera entre el 1.4 y el 3.2%, donde comprar y mantener sufre entre el 16 y el 34%. La canalización es determinista en enteros: una entrada idéntica produce una huella de régimen idéntica bit a bit en x86-64 y ARM.
Delta rinde por debajo de comprar y mantener en retornos y Sharpe en todos los regímenes fuera de muestra. Está construido para la protección frente a la reducción máxima en activos volátiles — evita los defensivos maduros de gran capitalización y cualquier cosa por debajo de ~15% de volatilidad anualizada. La mecánica de la descomposición permanece sellada.
Ventana completa 3,2 % DD máx vs B&H 33,9 % es evidencia de simulación con régimen acotado solamente.
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Descomposición del mercado con la reducción máxima como prioridad. Gestión del riesgo, no alfa.
Full-window max drawdown — scope P (106 equities, 2020–2025 OOS). Do not mix with regime-band rows.
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